Парламентская комиссия завершила расследование кризиса банка Credit Suisse

Парламентская комиссия завершила расследование кризиса банка Credit Suisse // es

Доклад парламента подтверждает бесхозяйственность банка, недостатки в надзоре и неадекватную реакцию властей.

После более чем восемнадцати месяцев работы парламентский комитет по расследованию (CEP) кризиса Credit Suisse в марте 2023 года под председательством Изабель Шассо (C/FR) опубликовал свой 500-страничный отчёт. В нём содержится вывод о том, что «в основе кризиса лежали многолетние ошибки в управлении банком». Кроме того, в докладе критически оценивается роль Швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками (FINMA) и «нерешительное» применение в Швейцарии закона Too Big To Fail (TBTF).

Однако CEP не выявил «никаких нарушений со стороны властей, которые могли бы привести к кризису Credit Suisse, и отмечает, что власти избежали глобального финансового кризиса в марте 2023 года».

Следует помнить, что Федеральному департаменту финансов и Федеральному совету пришлось управлять финансовым тупиком, в котором оказался крупный банк в период с 15 по 19 марта 2023 года. Чтобы избежать банкротства, Федеральный совет выбрал решение о принудительном слиянии с UBS за 3 млрд шв. фр., с гарантиями в 9 млрд шв. фр. от Конфедерации и 200 млрд шв. фр. от SNB.

Но падение Credit Suisse, просуществовавшего 167 лет, началось задолго до марта 2023 года. По словам CEP: «Совет директоров и руководство Credit Suisse в последние годы несут ответственность за потерю доверия к банку и трудности, с которыми он столкнулся. Кроме того, они неохотно соглашались с многочисленными вмешательствами FINMA. Действительно, FINMA осуществляла свои надзорные полномочия «интенсивно», но без особого эффекта. Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны FINMA, «Credit Suisse переживал один скандал за другим». По мнению CEP, FINMA должна была отозвать у банка «сертификат безупречного ведения бизнеса».

В целом CEP не понимает, почему FINMA с 2017 года предоставляет Credit Suisse «обширные льготы по капиталу». Даже если этот метод был законным, он имел пагубные последствия. Уже в 2021 году банк перестал соответствовать требованиям к капиталу и был бы «абсолютно не в состоянии сделать это к 2022 году».

В течение 2022 года будущее Credit Suisse изменилось в худшую сторону. Как отмечает комитет по расследованию (CEP), «в начале октября и в конце декабря банк столкнулся с массовым оттоком капитала и оказался на грани неплатежеспособности»

В последние месяцы 2022 года анализировались сценарии спасения, в том числе слияние с UBS, однако соответствующие органы власти не владели ситуацией в полной мере. По Большую часть вины в этом CEP сваливает на бывшего главу финансового ведомства Уэли Маурера, который, по их мнению, в то время действовал в одиночку, оставляя своих коллег в неведении относительно реальной ситуации, либо информируя их лишь устно и частично.

Уэли Маурер покинул Министерство финансов в конце 2022 года. В середине марта крах региональных банков в США пошатнул доверие рынка, и 15 марта эта волна накрыла Credit Suisse. В тот день председатель Национального банка Саудовской Аравии заявил телеканалу Bloomberg, что его банк больше никогда не даст ни копейки на помощь швейцарскому банку. Цена акций банка упала на 24%. С тех пор федеральные власти работают над сценариями, выдвинутыми осенью. Учитывая срочность ситуации, слияние с Credit Suisse оставалось единственным приемлемым вариантом.

По мнению CEP, властям «удалось сохранить платёжеспособность Credit Suisse до конца недели, предоставить поручителей и объединить учреждение с UBS в воскресенье 19 марта», что, по мнению СЕР, «позволило избежать глобального финансового кризиса, в результате которого Швейцария оказалась бы в неблагоприятном положении».

При этом CEP считает, что необходимо извлечь уроки из управления кризисом Credit Suisse, поскольку это уже второй случай, когда государству пришлось вмешаться, чтобы спасти банк, и только UBS теперь остаётся в Швейцарии как «банк глобального системного значения».

В своём отчете комитет даёт двадцать рекомендаций Федеральному совету и представляет парламенту шесть постулатов, четыре ходатайства и парламентскую инициативу. Один из выводов заключается в том, что законодательство TBTF, регулирующие деятельность системно значимых банков, не учитывает в достаточной степени международные параметры. CEP считает, что это законодательство «игнорирует важные рыночные индикаторы», что снижение требований к капиталу должно быть ограничено и что текущие надзорные правила должны быть пересмотрены. Наконец, Конфедерация должна обеспечить себя «государственным механизмом поддержки ликвидности», который позволил бы вмешаться осенью 2022 года и восстановить доверие к банку. CEP критически оценивает недостаточное усердие Федерального совета, проявленное с 2015 года при внедрении международных стандартов.

За последние восемнадцать месяцев CEP провел 45 встреч, опросил 79 человек, включая всех членов Федерального совета, и проанализировал более 30‘000 страниц документов.//sa

(ез)